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Reneeh · 2023年07月30日

信用风险经典题讲义第39页问题

针对信用风险经典题讲义第39页的第2.4题和第2.5题的区别依然不是很理解,

2.4和2.5题问的都是第一年存活,第二年违约的概率吧?

为什么2.4题用的是(0.2739-0.1479)/0.8521=14.79%


然后2.5题用的0.8869*【(0.2134-0.1131)/0.8869】=10.03%,而不是(0.2143-0.1131)/0.8869=11.3%?

1 个答案

pzqa27 · 2023年07月31日

嗨,从没放弃的小努力你好:


2.4是条件概率,2.5是联合概率,当然计算起来不一样了,何老师在讲解中也强调了,2.4那个题是第一年不违约的条件下,第二年违约的概率。2.5那个题是第一年不违约并且第二年违约。

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