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我的世界守则 · 2023年07月29日

IO的convexity是正的还是负的

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

rt

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李坏_品职助教 · 2023年07月29日

嗨，努力学习的PZer你好：




从上图大致可以看出，IO的价格曲线的斜率在下降，也就是IO的价格对利率的二阶偏导数一直下降，所以convexity是负数。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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