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Freya · 2023年07月29日

factor based strategy

其中hedged portfolio approach 做法是long the best quartile and short the worst quartile 这样的话不是把这个factor hedge掉了吗 而不是突显这个factor了

1 个答案

笛子_品职助教 · 2023年07月30日

嗨,爱思考的PZer你好:


其中hedged portfolio approach 做法是long the best quartile and short the worst quartile 这样的话不是把这个factor hedge掉了吗 而不是突显这个factor了

这里的Heged是指对冲掉market风险,保留factor风险。

举例来说,做动量因子。

做多涨幅最好的前10只股票,做空跌幅最大的前10只股票。

这还是保留了动量 factor的敞口。只不过多头等于空头,净多头为0,对市场整体波动的敞口为0.


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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