开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

quietvivian · 2018年05月26日

derivative

不明白为什么选C



1 个答案
已采纳答案

竹子 · 2018年05月27日

spot price compounded at the risk-free rate即 sp(1+rf)^T

而forward price=[sp+pv(storage costs)-pv(convenience yield)] (1+rf)^T

当pv(storage costs)>pv(convenience yield)时,FP>spot price compounded at the risk-free rate







  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 319

    浏览
相关问题