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quietvivian · 2018年05月26日

derivative

  1. CFA I

不明白为什么选C



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竹子 · 2018年05月27日

spot price compounded at the risk-free rate即 sp(1+rf)^T

而forward price=[sp+pv(storage costs)-pv(convenience yield)] (1+rf)^T

当pv(storage costs)>pv(convenience yield)时，FP>spot price compounded at the risk-free rate







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