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cui1130 · 2023年07月28日

如题

NO.PZ2015121801000132

问题如下:

In defining asset classes as part of the strategic asset allocation decision, pairwise correlations within asset classes should generally be:

选项:

A.

equal to correlations among asset classes.

B.

lower than correlations among asset classes.

C.

higher than correlations among asset classes.

解释:

C  is correct.

As the reading states, "an asset class should contain homogeneous assets… paired correlations of securities would be high within an asset class, but should be lower versus securities in other asset classes."

没明白啥意思呢?能具体讲一下吗

1 个答案

Kiko_品职助教 · 2023年07月31日

嗨,努力学习的PZer你好:


题目问 在将资产类别定义为战略资产配置决策的一部分时,资产类别内的配对相关性一般:

A等于资产类别之间的相关性

B低于资产类别之间的相关性

C高于资产类别之间的相关性


同类别风险内部相关系数高,不同类别资产相关系数低。因为同类资产经常会受到很多相同因素的影响。

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努力的时光都是限量版,加油!