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shirley_hd · 2018年05月26日

MVO方法的缺点与constraints

  1. CFA III
  2. Asset Allocation
缺点之一是high concentrated in asset，原因是有卖空的点。但在实务中的问题里面，constaint之一就是allow only positive weight，如果已经有这个限制 后面为什么还会发生高度集中呢？
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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年05月28日

这里的constraint指的是在实务中，大多数投资者不能做卖空交易，allow only positive weight。不是说MVO只能做买入。另外，即使在MVO中引入“所有权重都必须大于0”的条件，仍可能出现highly concentrated assets。

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