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lystella · 2018年05月26日

问一道题:NO.PZ2017012401000007 [ CFA II ]

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

解释:


老师请问这道题A为什么不对呢?

1 个答案
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品职辅导员_小明 · 2018年05月27日

因为我们进入的收加币支出美元的SWAP,所以在T=0时刻,我们加币去换美元,所以在大T时刻,我们用美元换回加币,也就是receive的是加币,不是美元。