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Andi120 · 2023年07月28日

quant原版书问答题

  1. 14题为什么不用ARCH啊?可以解释一下AR 和ARCH区别和什么时候用哪个吗?
  2. 16题的解释没看明白。题目的表格里面也已经算出来SE=0.0962了呀?为什么要modify specification?怎么modify?
2 个答案
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星星_品职助教 · 2023年07月29日

回复Q16:

表格中,残差之间的相关系数(autocorrelation)所对应的t统计量都非常大,这说明要拒绝ρ=0的原假设。结论为残差之间相关系数不为0,即残差之间彼此相关了。这违反了序列相关的假设。所以需要修正模型。

修正AR序列相关的方法为增加AR的滞后项,例如将AR(1)模型增加为AR(2)模型。如果增加后还有序列相关现象,则再增加为AR(3)模型,以此类推。直至序列相关现象消失。

星星_品职助教 · 2023年07月29日

回复Q14:

AR是自回归模型,使用于用“昨天的我来解释今天的我”。ARCH模型CFA里讲的很少,在CFA中仅用于检验AR模型中可能存在的异方差现象。

本题出题人认为只检验是否有序列相关就足够了,但从严谨的角度出发,也可以再多一个用ARCH检验异方差。或者索性把所有的可能出现的问题都检验一遍。

很多开放式的问答题都没有完全固定的答案,可以从多个角度分析。这种题目看一下协会是怎么分析的,做个参考就可以。

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