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kiki吖 · 2023年07月27日

之前计算组合时就没有✖️过权重

NO.PZ2015121801000061

问题如下:

A portfolio manager creates the following portfolio:

If the correlation of returns between the two securities is 0.15, the expected standard deviation of an equal-weighted portfolio is closest to:

选项:

A.

13.04%.

B.

13.60%.

C.

13.87%.

解释:

A  is correct.

lσport=w12σ12+w22σ22+2w1w2ρ1,2σ1σ2=(0.5)2(20%)2+(0.5)2(20%)2+2(0.5)(0.5)(0.15)(20%)(20%)=(1.0000%+1.0000%0.3000%)0.5=(1.7000%)0.5=13.04%{l}{\sigma _{port}} = \sqrt {w_1^2\sigma _1^2 + w_2^2\sigma _2^2 + 2{w_1}{w_2}{\rho _{1,2}}{\sigma _1}{\sigma _2}} \\ = \sqrt {{{(0.5)}^2}{{(20\% )}^2} + {{(0.5)}^2}{{(20\% )}^2} + 2(0.5)(0.5)( - 0.15)(20\% )(20\% )} \\ = {(1.0000\% + 1.0000\% - 0.3000\% )^{0.5}} = {(1.7000\% )^{0.5}} = 13.04\%

为什么记得之前计算的时候都没有乘过权重啊,什么时候需要✖️什么时候不乘权重a

1 个答案

Kiko_品职助教 · 2023年07月28日

嗨,从没放弃的小努力你好:


计算组合的方差都是要计算上权重的。这个公式是固定的呢

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