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米妮涵 · 2023年07月27日

这道题目的考点公式好像没有讲到过

经典题里CME的补充题,不太明白β为什么可以这样计算,基础班何老师讲到ST模型的时候似乎没有说到过这个推理。


老师能再细致解释一下么?







1 个答案
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笛子_品职助教 · 2023年07月28日

嗨,从没放弃的小努力你好:


经典题里CME的补充题,不太明白β为什么可以这样计算,基础班何老师讲到ST模型的时候似乎没有说到过这个推理。


这部分β的计算公式,是一级二级的内容。三级并没有专门讲过,原版书是默认考生已经掌握,因此在题目里就直接运用了。

在三级的asset allocation科目里,也有这个β计算公式。


是从回归方程里推导出来的。同学这里就记忆下

β = cov(R1、RM)/ σ(RM)^2

其中,COV(R1、RM) = ρ * σ(R1)*σ(RM)


因此有:

β = ρ * σ(R1)/ σ(RM)

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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