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dhbb · 2023年07月27日
这道题目A选项为什么是对的？ short bond，会使duration 下降（CFA三级经常用bond来调duration），那这里为什么等同于long effective duation?
品职答疑小助手雍 · 2023年07月27日
同学你好，做题的角度来说这里有点tricky，只能选一个最错的D。
duration这个概念本来公式前面就有个负号，也就是利率上升的时候，durtion对债券造成的是负向的影响，那short债券，也可以说成是long 利率（对债券的影响）。这样说更严谨一些，选项里的描述有些勉强，不过显然D更错。
当然凸性这一项，如果short bond的话无论如何影响都是负向的了。
