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xjw · 2023年07月27日

经典题 section10 2.4 2.5两题对比,关于hazard rate

经典题section10 2.4 2.5都是关于hazard rate,问题也基本一样,都是求第一年不违约第二年违约的的概率,为什么两道题的算法不一样?区别在哪里?

1 个答案
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DD仔_品职助教 · 2023年07月29日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,

区别在于2.4说假设这是一个constant hazard rate的模型,就代表每一年的违约概率都是一样的,不需要像2.3一样分别计算出第一年和第二年的违约概率都是多少,只需要计算一年的即可。

并且问题的描述也稍许不同,2.5问的是and then,是joint prob。而2.4是conditional prob。

具体请看下图:


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