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维京飞🐤 · 2023年07月27日

怎么判断delta是>0还是<0

在short long put call的的四种组合里,怎么让短判断delta大小

1 个答案

DD仔_品职助教 · 2023年07月27日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好,

delta代表基础资产价格涨一个单位,期权价格变化多少。

对于call option而言,基础资产价格上涨,期权价格也上涨,所以long call的delta是大于0,short call是小于0;

对于put option而言,基础资产价格上涨,期权价格下跌,所以long put的delta是小于0,short put是大于0;

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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