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smy9012345 · 2018年05月26日

三级equity课后题11 CD

  1. CFA III
  2. Equity
C问，答案算的是total active return 但是题目并没有给misfit risk和return，难道默认是0吗？ C问，current equity manager allocation 是指当前的经理组合中只有index和semiactive两种是吗？这不就跟题目本身矛盾了吗？题干是说经理组合中有5种经理。 D问，答案说IR increase2.17，这是怎么算出来的？老师说是1.45跟0.67比，但差额不是2.17呀？
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1 个答案

maggie_品职助教 · 2018年05月27日

1、我们在讨论active投资时才考虑misfit,passive 和semi都可以看做是core.

2、题干告诉你当前组合包括什么，你就用什么计算。他只是说有5个基金经理，至于怎么组合他们并没明确要求。

3、2.17是IR的倍数，1.45/0.67


加油。

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