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广超 · 2023年07月27日

老师,求问forward定价那一章的一道经典题中的一个点

求一个forward的Ft的valuation时,比如rf是4%,时间是3个月,折现回来的Ft为什么是(1+4%/12)的0.25次方?4%这个年化不是已经除以12变成月利率了么?应该直接是3次方啊?

1 个答案

Lucky_品职助教 · 2023年07月27日

嗨,从没放弃的小努力你好:


我觉得你说的对,还请同学把具体题目贴上来,我再核实一下~

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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