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Alex · 2023年07月27日

CDS策略的gain or loss计算什么时候需要考虑coupon呢?

在押题R14 补充题 6.1 6.2计算过程中都没有考虑coupon的问题。但是在例题比如“Synthetic Credit Strategies: Economic Slowdown Scenario”,计算是考虑coupon的。请问什么时候需要考虑coupon,什么时候只要算capital gain呢?

1 个答案

pzqa015 · 2023年07月27日

嗨,从没放弃的小努力你好:


CDS的coupon是年末付的,所以,如果spread变化的周期长,那么需要考虑coupon。如果spread是瞬时变化的,那等不到coupon的现金流,是不需要考虑coupon的。具体需要仔细读题目给的信息,如果题目明确了spread变化是instan,那么就不需要考虑coupon,如果题目的信息暗示1年后spread变化了多少,那么此时是需要考虑coupon的。

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