开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

严武1868 · 2023年07月26日

经典题 chapter Basel II: Pillar 1 - Capital Requirements 题2.3

选项B,李老师解释说 不是直接加总,因为有diversification


但是我记得李老师上课的时候说 CRcapital + ORcapital + MRcapital 三者直接相加,因为相关性为1, 无diversification的吗?

1 个答案
已采纳答案

李坏_品职助教 · 2023年07月27日

嗨,从没放弃的小努力你好:


B说的是直接加总风险敞口来作为经济资本的指标,这个不对,因为忽略了分散化效应。


Basel II在计算资本充足率l的时候是不考虑diversification的,所以是三种风险的risk capital直接相加。这个是巴塞尔II的规定,是为了对银行的资本充足率做出严格要求,而不是为了计算B选项里面的经济资本。

----------------------------------------------
努力的时光都是限量版,加油!

  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 195

    浏览
相关问题