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严武1868 · 2023年07月26日
选项B,李老师解释说 不是直接加总,因为有diversification
但是我记得李老师上课的时候说 CRcapital + ORcapital + MRcapital 三者直接相加,因为相关性为1, 无diversification的吗?
李坏_品职助教 · 2023年07月27日
嗨,从没放弃的小努力你好:
B说的是直接加总风险敞口来作为经济资本的指标,这个不对,因为忽略了分散化效应。
Basel II在计算资本充足率l的时候是不考虑diversification的,所以是三种风险的risk capital直接相加。这个是巴塞尔II的规定,是为了对银行的资本充足率做出严格要求,而不是为了计算B选项里面的经济资本。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!