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Kathy苏苏 · 2023年07月26日

投资风险经典题有答案版第9页1.7题

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management


老师，绿色部分的公式是怎么来的？是均值（本题中为0）+偏离几倍标准差得到的阿尔法吗？

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2023年07月27日

同学你好，其实它就是一个假设检验的变形，Zα= （α-0）/ σα

本题正式运算中其实用不到，只要知道 σα 等于IC*residual risk就可以了。

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