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樱花飞舞 · 2023年07月26日

section19  4.2  

请问,题干给出的进入FRA,收到3.75%。这里的3.75%是指合约约定的远期利率?还是市场利率?

1 个答案

李坏_品职助教 · 2023年07月26日

嗨,从没放弃的小努力你好:


3.75%是合同约定的利率,也就是ABC公司收取的利率。

这个题目的答案的意思是:公司收取3.75%的利率,这个数恰好和1年到2年的远期利率相等,所以这个合同的价值是0.


下面写的V=2331,是“假如”远期利率改为3.5%,那么合同的价值是2331.

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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