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樱花飞舞 · 2023年07月26日

section19 2.4

这个题怎么理解?

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2023年07月26日

同学你好,注意题目给的条件,利率曲线向上倾斜的基础上,这意味着forward rate越来越大,而spot rate(zero)rate可以简单看成forward的平均数,所以也是增大的,但是没有forward大。

然后带coupon的债券收益率相当于spot rate在不同现金流之间又被均下去一些,所以带coupon的债券收益率更小。

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