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410140980 · 2023年07月25日

BASEL II下的计算CR

老师在BASEL II下 计算credit risk在计算MA的时候有一个公式,FIRB下监管机构给了effective maturity 是2.5,那是不是说FIRB和AIRB都应该用监管机构给的effective maturity 是2.5带入到MA的计算公式,在用计算RC的公式算出RC,最后乘以12.5算出RWA

1 个答案

pzqa27 · 2023年07月26日

嗨,爱思考的PZer你好:


不是啊,高级法里m是银行自己调整的

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

410140980 · 2023年07月27日

老师评论区无法贴图,我重新开了一个问题,麻烦老师看一下,谢谢

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