Andi120 · 2023年07月25日

这个折现率是负利率？怎么算的定价？基础班墨迹版讲义p391

你好，请问下从date1 到date0 这部分的计算帮忙写一下吧，尤其是date 0 折现率为负，那么date1 的coupon怎么算，应该用的折现率为多少

添加评论

已采纳答案

pzqa31 · 2023年07月28日

嗨，努力学习的PZer你好：

(1-0.25%）=0.9975

----------------------------------------------
虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

pzqa31 · 2023年07月27日

嗨，爱思考的PZer你好：

分母你再算一下

----------------------------------------------
加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

Andi120 · 2023年07月28日

你能好好帮我算一下吗？这一个破问题问来问去好几次了，有老师答疑的初衷不就是为了节约大家的复习时间吗？你在这里跟我玩猜谜呢还是干啥呢？什么意思！？

pzqa31 · 2023年07月25日

嗨，努力学习的PZer你好：

就正常加上负号处理：

Date0: ((101.8442+101.8707)*0.5+0.25)/(1-0.25%)=102.3633

其中分子上这个0.25=100*（1-0.25%+0.5%），其中0.5%是quoted margin

----------------------------------------------
加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

Andi120 · 2023年07月27日

你写的式子分子=102.10745 分母=0.0075 分子除分母等于 13614.32667 ？