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eee · 2018年05月25日
此题应该是5.5%+20%*1%,我的疑问是initial collateral required 是不是意味着投资者只动用了1500000*20%的资金,这样collateral yield 是不是应该是1%而不是20%*1%?,这个收益率的基数是用实际动用的资金还是position size?
韩韩_品职助教 · 2018年05月27日
同学你好,collateral return只针对担保的那部分资金,所以这里是用20%*1%,而不是直接用1%