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叮叮悠 · 2018年05月25日

问一道题:NO.PZ2016021702000015 [ CFA III ]

为什么不是deltaC/deltaS=0.6 C=0.6*1000=600呢...问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

解释:

3 个答案

竹子 · 2018年06月02日

基础课是有的~

garnettq · 2018年06月02日

上课时好像没讲到这个? 还是我忘了? marked 一个。

竹子 · 2018年05月25日

C=0.6*1000这个公式就是错的啊

手上有stock,应该用多少份call option来对冲,Nc=-Ns* (1/delta),推导如下:

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