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叮叮悠 · 2018年05月25日

问一道题：NO.PZ2016021702000015 [ CFA III ]

  1. CFA III
  2. Derivative

为什么不是deltaC/deltaS=0.6 C=0.6*1000=600呢...问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

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3 个答案

竹子 · 2018年06月02日

基础课是有的~

garnettq · 2018年06月02日

上课时好像没讲到这个？ 还是我忘了？ marked 一个。

竹子 · 2018年05月25日

C=0.6*1000这个公式就是错的啊

手上有stock，应该用多少份call option来对冲，Nc=-Ns* (1/delta)，推导如下：

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