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严武1868 · 2023年07月24日

经典题 Chapter Credit Exposure & Counterparty Risk 题5.2

书上的公式: CVA as a spread = CDS spread * EPE


题5.2 中的计算方式是 CVA as a spread = CDS spread * EE? 这个EE和EPE可以任意互换??

1 个答案
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pzqa27 · 2023年07月24日

嗨,爱思考的PZer你好:


理论上不可以,但是实际上是可以的,因为EPE是positive的敞口求平均,如果只有positive敞口,这俩是可以划等号的,而且一般我们提到敞口肯定更关心正敞口,负的敞口没有信用风险,所以我们不太关系,因此这也导致了这俩有时会混用的

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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