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July · 2023年07月24日

heteroskedasticity和Homoskedasticity

Suppose that you want to examine a time series of short-term interest rates as the dependent variable and inflation rates as the independent variable over 16 years. Different central bank actions force short-term interest rates to be low for the last eight years of the series, then it is likely that the residuals will appear to come from two different models.


We refer to this as:


A

正确

heteroskedasticity

B

Homoskedasticity

C

Non-stochastic


为什么这题选A?

1 个答案
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星星_品职助教 · 2023年07月26日

同学你好,

题干中提到“residuals will appear to come from two different models”,说明残差项是来自不同的模型。

这种情况下,不同模型下的残差项的方差还能相等的可能性微乎其微。故选择异方差。

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