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tujinjin · 2023年07月24日

rebalancing

老师,忽然之间不理解这个了。我怎么觉得是反着的?我怎么认为有惯性的反而需要窄的corridor, mean reverting的需要宽的corridor。。。



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lynn_品职助教 · 2023年07月24日

嗨,从没放弃的小努力你好:


老师,忽然之间不理解这个了。我怎么觉得是反着的?我怎么认为有惯性的反而需要窄的corridor, mean reverting的需要宽的corridor。。。


惯性和均值回归这个很反人性,


1、beliefs in momentum也就是我们说的惯性是看投资者的信仰,如果投资者认为涨了持续涨,那就会允许资产比例偏离多一些,也就能获得更高的收益。


惯性投资我们追求的不是一定要涨,而是追涨杀跌,


如果涨了我还要投资,而如果价格下跌,就不会去投这个资产了,因为觉得后面还是会继续跌的。


因此,beliefs in momentum追涨杀跌,那么就不需要做频繁调整,范围窄


2、均值回归是如果投资者认为涨了之后会跌,那就会尽早落袋为安,所以范围会设定比较窄。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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