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tuotuo1986 · 2023年07月23日

请问：B的结论在讲义哪里

  1. ESG
  2. ESG integrated portfolio construction and management

NO.PZ2022072902000010

问题如下：

Which of the following statements is false?

选项：

A.ESG integration at the equity selection level, automatically ensures ESG compliance at portfolio and asset-allocation levels.

B.Lack of standardisation of ESG measurability methods negatively impacts unified investor consensus.

C.There is little academic proof of positive correlations between ESG integration in the portfolio and positive returns.

D.Sub-components of ESG are uncorrelated, orthogonal factors.

解释：

目前仍然存在的挑战之一是如何在投资组合层面衡量ESG归因的表现，而不仅仅是风险。目前ESG作为性能增强的证据通常以单一证券或单一资产案例研究的形式出现。然而，虽然案例研究可以令人信服地解释（甚至是因果关系）投资回报与ESG运营绩效之间的联系，但它代表了一个轶事，很可能是因为选择偏差而选择的。案例研究没有以正式归因术语解释整个投资组合的ESG回报。

​请问：B的结论在讲义哪里

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1 个答案
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王岑 · 2023年07月24日

嗨，爱思考的PZer你好：


这个题目是第三版教材中的一个案例题目，第四版教材已经不考案例题目，因此这道题目我们作为一个练习即可。B选项的意思是“ESG的衡量方法缺乏标准化，对投资者形成统一共识产生负面影响”。这个结论是现在ESG投资的现状和挑战之一，在我们的课程中多处提到过。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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NO.PZ2022072902000010 问题如下 Whiof the following statements is false? A.ESG integration the equity selection level, automatically ensures ESG complianportfolio anasset-allocation levels. B.Laof stanrsation of ESG measurability metho negatively impacts unifieinvestor consensus. C.There is little acamic proof of positive correlations between ESG integration in the portfolio anpositive returns. Sub-components of ESG are uncorrelate orthogonfactors. 目前仍然存在的挑战之一是如何在投资组合层面衡量ESG归因的表现，而不仅仅是风险。目前ESG作为性能增强的证据通常以单一证券或单一资产案例研究的形式出现。然而，虽然案例研究可以令人信服地（甚至是因果关系）投资回报与ESG运营绩效之间的联系，但它代表了一个轶事，很可能是因为选择偏差而选择的。案例研究没有以正式归因术语整个投资组合的ESG回报。 A这里的compliance指的是什么？不是合规的意思么？好像没有提到和performance/return/risk相关啊。之前我记得讲课时有提到，G好，E、S一般会好，这个错的原因是没有实证研究吗？

2024-06-15 12:20 1 · 回答

NO.PZ2022072902000010 问题如下 Whiof the following statements is false? A.ESG integration the equity selection level, automatically ensures ESG complianportfolio anasset-allocation levels. B.Laof stanrsation of ESG measurability metho negatively impacts unifieinvestor consensus. C.There is little acamic proof of positive correlations between ESG integration in the portfolio anpositive returns. Sub-components of ESG are uncorrelate orthogonfactors. 目前仍然存在的挑战之一是如何在投资组合层面衡量ESG归因的表现，而不仅仅是风险。目前ESG作为性能增强的证据通常以单一证券或单一资产案例研究的形式出现。然而，虽然案例研究可以令人信服地（甚至是因果关系）投资回报与ESG运营绩效之间的联系，但它代表了一个轶事，很可能是因为选择偏差而选择的。案例研究没有以正式归因术语整个投资组合的ESG回报。 There is little acamic proof of positive correlations between ESG integration in the portfolio anpositive returns.如果没有正相关，那还搞什么 ESG integration。。。。

2024-05-06 22:11 2 · 回答

NO.PZ2022072902000010 问题如下 Whiof the following statements is false? A.ESG integration the equity selection level, automatically ensures ESG complianportfolio anasset-allocation levels. B.Laof stanrsation of ESG measurability metho negatively impacts unifieinvestor consensus. C.There is little acamic proof of positive correlations between ESG integration in the portfolio anpositive returns. Sub-components of ESG are uncorrelate orthogonfactors. 目前仍然存在的挑战之一是如何在投资组合层面衡量ESG归因的表现，而不仅仅是风险。目前ESG作为性能增强的证据通常以单一证券或单一资产案例研究的形式出现。然而，虽然案例研究可以令人信服地（甚至是因果关系）投资回报与ESG运营绩效之间的联系，但它代表了一个轶事，很可能是因为选择偏差而选择的。案例研究没有以正式归因术语整个投资组合的ESG回报。 仍然不清楚为什么A的说法是错误的？

2024-04-09 19:06 1 · 回答

NO.PZ2022072902000010 问题如下 Whiof the following statements is false? A.ESG integration the equity selection level, automatically ensures ESG complianportfolio anasset-allocation levels. B.Laof stanrsation of ESG measurability metho negatively impacts unifieinvestor consensus. C.There is little acamic proof of positive correlations between ESG integration in the portfolio anpositive returns. Sub-components of ESG are uncorrelate orthogonfactors. 目前仍然存在的挑战之一是如何在投资组合层面衡量ESG归因的表现，而不仅仅是风险。目前ESG作为性能增强的证据通常以单一证券或单一资产案例研究的形式出现。然而，虽然案例研究可以令人信服地（甚至是因果关系）投资回报与ESG运营绩效之间的联系，但它代表了一个轶事，很可能是因为选择偏差而选择的。案例研究没有以正式归因术语整个投资组合的ESG回报。 老师，意思是ESG的子要素，也就是e,s,g是互不相关的， 这句话本身是正确的吗，应该怎么理解orthogon这个单词的意思，谢谢

2023-11-15 15:04 4 · 回答

NO.PZ2022072902000010 问题如下 Whiof the following statements is false? A.ESG integration the equity selection level, automatically ensures ESG complianportfolio anasset-allocation levels. B.Laof stanrsation of ESG measurability metho negatively impacts unifieinvestor consensus. C.There is little acamic proof of positive correlations between ESG integration in the portfolio anpositive returns. Sub-components of ESG are uncorrelate orthogonfactors. 目前仍然存在的挑战之一是如何在投资组合层面衡量ESG归因的表现，而不仅仅是风险。目前ESG作为性能增强的证据通常以单一证券或单一资产案例研究的形式出现。然而，虽然案例研究可以令人信服地（甚至是因果关系）投资回报与ESG运营绩效之间的联系，但它代表了一个轶事，很可能是因为选择偏差而选择的。案例研究没有以正式归因术语整个投资组合的ESG回报。 虽然我选对了，但是通过排除法排除出来的，请问下A到底想表达啥意思？A翻译过来是股票选择层面的 ESG 整合，自动确保投资组合和资产配置层面的 ESG 合规性。的意思就是单个股的esg整合也能保证portfolio的esg整合的意思吗？还有择项的意思是单个股下esg的各个因子也没有相关性。是这样的意思吗？谢谢老师的解答

2023-10-28 19:57 4 · 回答