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王熊熊🍯 · 2023年07月23日

risk reversal


请问我标灰色的这句话为什么是对的呀

1 个答案

pzqa31 · 2023年07月24日

嗨,努力学习的PZer你好:


现在认为put option的隐含波动率相对于call option的隐含波动率过高时,意味着put option价格被高估了,因此我们应该卖出被高估的put option,买入call option,这种策略叫做 long risk reversal。

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