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王熊熊🍯 · 2023年07月23日
请问我标灰色的这句话为什么是对的呀
pzqa31 · 2023年07月24日
嗨,努力学习的PZer你好:
现在认为put option的隐含波动率相对于call option的隐含波动率过高时,意味着put option价格被高估了,因此我们应该卖出被高估的put option,买入call option,这种策略叫做 long risk reversal。
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!