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崔雅轩 · 2023年07月23日

主观题抢分百宝袋P30

为什么long volatility是通过long putable bond, short volatility是通过long callable bond



1 个答案
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pzqa31 · 2023年07月24日

嗨,爱思考的PZer你好:


callable bond=long option free bond+short call option on the bond;

putable bond=long option free bond+long put option on the bond;

long option=long volatility,short option=short volatility

所以,long callable bond是short volatility,long putable bond是long volatility。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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