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beiweiy · 2023年07月23日

请问这道题a为什么错？

  1. FRM I
  2. Foundations Of Risk Management


贝塔为何能对冲系统性风险？贝塔后面乘以的不是市场风险减去无风险利率么，这个不是非系统性风险么？它既是能对冲，对冲的也是非系统性风险呀？

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1 个答案
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DD仔_品职助教 · 2023年07月23日

嗨，努力学习的PZer你好：


同学你好，

rm-rf是系统性风险因子呀，β本身衡量的就是系统性风险，所以对冲的是系统性风险。

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努力的时光都是限量版，加油！

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