开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
beiweiy · 2023年07月23日
贝塔为何能对冲系统性风险？贝塔后面乘以的不是市场风险减去无风险利率么，这个不是非系统性风险么？它既是能对冲，对冲的也是非系统性风险呀？
DD仔_品职助教 · 2023年07月23日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学你好，
rm-rf是系统性风险因子呀，β本身衡量的就是系统性风险，所以对冲的是系统性风险。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
