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garnettq · 2018年05月24日

问一道题:NO.PZ2016012002000004 [ CFA III ]

问题如下图:

    

the question is asking the optimizing approach? but the answer refers to full replication is better. why optimizing approach not a good approach? 


1 个答案

maggie_品职助教 · 2018年05月25日

这道题问的是optimizing的方法是否合适,并不是说一定要用这种方法。我们知道如果买的股票少且这些股票的流动性很好的话(交易费用小),那么我们肯定优先选择full replication,因为这种方法跟踪风险最小。


加油。

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