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Shepherd · 2023年07月23日

the corner portfolio closest to the tangency portfolio

这句话的图形是什么样的,corner portolio 是什么



1 个答案

lynn_品职助教 · 2023年07月24日

嗨,努力学习的PZer你好:


如果没有投资限制,efficient frontier是一条光滑的、向上的曲线,但是由于实际投资中往往有禁止卖空的限制(要求no negative weights),因此efficient frontier上的大部分组合都无法实现,可以实现的只留下了一个一个点,这些点就被称为corner portfolio。


这句话的图形是什么样的,


corner和tangency这句话吗?三级书上没有画这个图哈,这里和一级CAPM的内容是一样的,画了几个蓝色的点能看到吗,这些就是corner啦,Optimal portfolio就是tangency哈。

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