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lwang9 · 2018年05月24日

问一道题:NO.PZ201702190300000204 第4小题 [ CFA II ]

* 问题详情,请 查看题干

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

解释:


老师您好,这道题我算出来的C是用(1-0.895255)/4.7839=0.021895 然后再计算,为什么不对呢

1 个答案

竹子 · 2018年05月25日

这一题在表四已经给出了swap rate,这个swap rate是合约期初约定好的(6个月之前的)。

你计算的C是现在市场情况的swap rate,不是合约约定的