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𝒜𝒩𝒥𝒜 安雅🎃 · 2023年07月23日

经典题S9.2.1: 欧元不管升跌，公司都会有损失的吧？

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products


我明白如果欧元贬值幅度太大，一点点期权费弥补不了欧元贬值所带来的亏损，所以选D。


可是如果欧元大幅上涨，long call那方行权后赚钱，CFO作为short call方不就是亏钱了吗？这样B选项也说得通。

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1 个答案
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李坏_品职助教 · 2023年07月23日

嗨，努力学习的PZer你好：


如果EUR goes up sharply，这个XYZ公司的EUR应收账款会大幅增值，虽然sell a EUR call是亏钱的，但是欧元的应收账款是赚钱的，所以盈亏相抵，不能说是suffer。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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