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luojy · 2023年07月22日
这题为什么只考虑roll return呢?收益的公式不是应该包括三大部分,短期return, roll return,collateral return等等其他部分
contango的短期return大于0,roll return小于0
backwardation的短期return小于0,roll return大于0
Lucky_品职助教 · 2023年07月24日
嗨,努力学习的PZer你好:
一般问大宗商品期货的performance,都是在考查roll return。知道题目在考查什么知识点,使用什么提问方式,这也是我们做题的目的,同学可以把这一点当作解题思路记住。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!