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luojy · 2023年07月22日

追问https://class.pzacademy.com/qa/131463

这题为什么只考虑roll return呢?收益的公式不是应该包括三大部分,短期return, roll return,collateral return等等其他部分

contango的短期return大于0,roll return小于0

backwardation的短期return小于0,roll return大于0



1 个答案

Lucky_品职助教 · 2023年07月24日

嗨,努力学习的PZer你好:


一般问大宗商品期货的performance,都是在考查roll return。知道题目在考查什么知识点,使用什么提问方式,这也是我们做题的目的,同学可以把这一点当作解题思路记住。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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