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famous_Jumper90 · 2018年05月24日

三级currency mgnt中关于MVHR的计算公式

  1. CFA III
强化串讲中品职给出的公式是COV(DC,FX)/FX^2，和notes表述的不太符合。根据notes P190页的最上面第三点的描述，是在讲correlation btw FC和FX的强弱关系导致sigma of R(dc)的变大变小。notes中并没有给出直接的COV公式，但根据notes描述推断应该是COV(FC,FX)/FX^2。请确认一下。
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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年05月24日

强化串讲的公式没有问题。请参考原版书相关内容正文部分。其中Yt看作Rdc, Xt看作Rfx （蓝线部分的解释）。MVHR本质上是回归方程中的beta。

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