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严武1868 · 2023年07月22日

经典题Parametric&Non-parametric methods of estimation chapter 1.5题

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

李老师提到了 调整后的 Rwinter 变小，从而得到VARwinter 变小。

我想问一下，这里如何从 Return 变小 得出VAR 变小的原因？

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1 个答案
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李坏_品职助教 · 2023年07月22日

嗨，从没放弃的小努力你好：


李老师说的return变小，指的是return的绝对值变小。调整后的return_winter绝对值变小了，那么对应的σ（σ就是return的标准差）也就小了，VaR就小了。

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努力的时光都是限量版，加油！

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