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shirley_hd · 2018年05月24日

Fixed income 原版书课后题R22 22题

enhance indexing strategy是最有效的stragety是可以当成结论记下吗?
1 个答案

发亮_品职助教 · 2018年05月26日

不可以笼统地将enhanced indexing strategy记为最有效策略。

但是在track index时,即跟踪模拟大盘做被动投资时,enhanced indexing 比 pure indexing更好。

这是因为,pure indexing需要跟踪index里所有的成份,包括那些交易不活跃的(Bid-ask spread很大),index每一次调整成份,pure indexing方法也要跟踪变动。所以整体来看pure indexing去跟踪模拟index的成本较高。而enhanced indexing只用跟踪index的主要特征,并且不一定对index的每一次调整都要做出反应。

A more efficient and cost-effective way to track the index is an enhanced indexing strategy.

 

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