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yujiayin · 2018年05月24日

derivative 经典题 plain vanilla swap

  1. CFA II
  2. Derivative



老师请问为什么hedge against rising rates 是receive floating, pay fixed swap？谢谢老师

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品职辅导员_小明 · 2018年05月24日

因为hedge against rising rates意思是你担心利率会上涨给你带来亏损，所以我们要对冲利率上涨的风险，相当于你用一个固定利率来换浮动利率，如果利率上涨了，你支付的利率不变，但是你收到的利率变高了，因此有一个收入。

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