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严武1868 · 2023年07月22日
我明白题中 non trade region alpha 的下限 是2*risk aversiion *active risk *MCAR - Cost of selling,
当题目上说提高 risk aversion 与 MCAR, 那么也就是说这个下限 不久提高了，提高了下限那么也就是说 non trade region alpha 的范围变小了吗？
李坏_品职助教 · 2023年07月22日
嗨，努力学习的PZer你好：
这个题建议不要从数值变化的角度去看，要从下面这个MCVA的角度去思考：
MCVA是做一次交易给我的投资组合带来的增值（好处），随着risk aversion和MCAR上升，MCVA逐渐下降，也就是做交易给我带来的好处变少了，那我就不应该再做那么多交易了，也就是从理性的角度看，不做交易的空间变大了。non trade region 变大。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
