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Kelly001 · 2023年07月22日

swap rate 求value


经典题求swap value这道题,t=1时刻的收入(向上箭头)为什么只考虑notional principle的50million, 不考虑从0时刻过来的interest payment (50*libor1)呢?

1 个答案

Lucky_品职助教 · 2023年07月22日

嗨,爱思考的PZer你好:


题目中说了annual resets,也就是浮动利率每年reset一次,我们目前在1时间点,因此现在浮动利率债券回归面值,也就是NP,不再考虑0时刻过来的interest payment 

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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