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docindt · 2023年07月21日

diversifed factor bets与concentrated factor bets

请问diversifed factor bets是指因子集中,股票分散,concentrated factor bets是因子和股票都集中吗?

如果是的话,concentrated factor bets应该AS AR是最大的?和concentrated stock picks没啥区别了?

1 个答案

笛子_品职助教 · 2023年07月23日

嗨,爱思考的PZer你好:


请问diversifed factor bets是指因子集中,股票分散,concentrated factor bets是因子和股票都集中吗?

diversifed factor bets:侧重于挑选因子以获取收益,但因子股票还是分散。

concentrated factor bets:是指因子集中,但股票分散。

concentrated stock picks:是指股票集中。


各自的AS和AR见下图:



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