请问diversifed factor bets是指因子集中,股票分散,concentrated factor bets是因子和股票都集中吗?
如果是的话,concentrated factor bets应该AS AR是最大的?和concentrated stock picks没啥区别了?
笛子_品职助教 · 2023年07月23日
嗨,爱思考的PZer你好:
请问diversifed factor bets是指因子集中,股票分散,concentrated factor bets是因子和股票都集中吗?
diversifed factor bets:侧重于挑选因子以获取收益,但因子股票还是分散。
concentrated factor bets:是指因子集中,但股票分散。
concentrated stock picks:是指股票集中。
各自的AS和AR见下图:
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