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猴子爱运动 · 2017年01月22日
Appraisal (smoothed) data tend to underestimate correlations between assets, if it stands, why high frenquency data tend to produce lower correlation estimates?
竹子 · 2017年01月22日
你好，这个问题何老师在三级学术群里也给予了回答。
两者更多的是实证研究的结果，讲课的时候只是用了让学员可理解的方式解释它。
这两句结论看待问题的角度不同，第一句是平滑的数据会让数据本身的相关性失真；第二句是高频数据本身会更加随机，让长期来看有规律的数据相关性降低。
