李老师的这个公式,Ns*ΔS+Nc*Δc = 0,我是明白的。Ns=-Nc*delta这里也明白。
但是为什么说Short 10万份的equity就意味着Nc=-100,000呢?这里的10万份不是股票吗?按照交易规则,1份期权对应的是100份股票,那么short10万份股票的期权,Nc应该是-1000呀。
DD仔_品职助教 · 2023年07月22日
嗨,努力学习的PZer你好:
同学你好,
equity就是share的意思,题目说1个call对应100kequity,nc和ns要一一对应的,nc带入的是一个call对应的shares的个数,这样求出来的ns也就直接是股票个数,如果说nc带入1,求出来的ns就要*100k了。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!
我的世界守则 · 2023年07月22日
真的是这样嘛?Nc代表的是1份call对应的股票的份数,而不是call的份数? 看基础班讲义p526明明写的Nc意思是number of options need to hedge,意思是option的份数,不是1份option对应的股票份数啊。