衍生品经典题15章奇异期权第1.2题

嗨，努力学习的PZer你好：

put call parity用的股价是S0，题目原话是 forward price USD100，没有现在股价的信息，forward price是人为确定的，不是市面上的股价。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

嗨，努力学习的PZer你好：

为什么不能用put-call parity？

put-call parity的表达式是C+K=P+S，这里并没有股票的价格，所以少条件

为什么可以用long call和short put合成forward，执行价格不一致合成的forward怎么会是一条直线，那应该是分段的两条线呀，求解是哪里想错了？

请认真阅读题目，题目里明确表示call的执行价和put的执行价都是100

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努力的时光都是限量版，加油！