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师妃暄暄 · 2018年05月23日

问一道题：NO.PZ2016031201000022 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Derivative

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


请问这题应该如何理解，谢谢

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1 个答案

竹子 · 2018年05月24日

对于long forward，期末付出forward price，买到价值spot price的现货，如果spot price>forward price，long方有利，value>0

相反，对于short forward来说，期末收到FP，卖出价值SP的现货，如果SP>FP，short方value<0

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还是没太理解，可以画图下吗

2019-05-10 00:05 1 · 回答