姚思聿 · 2023年07月20日
NO.PZ2015121801000017
问题如下：
Which of the following may be controlled by an investor?
选项：
A.Risk
B.Raw returns
C.Risk-adjusted returns
解释：
A is correct.
Many decision makers focus on return, which is not something that is easily controlled, as opposed to risk, or exposure to risk, which may actually be managed or controlled.
请问C为什么不对？比如夏普指数，就是risk-adjusted rate，那为什么investor控制不了夏普指数呢？
Kiko_品职助教 · 2023年07月21日
嗨，从没放弃的小努力你好：
可以简单这么想，投资的话，能赚多少钱我们是无法控制的。但是我们投多大风险的产品是可以事先选择的。
例如如果特别风险偏好可以去赌场赌大小，风险厌恶就可以去买保本理财，极端的来看，如果就是厌恶风险，可以不投资也就没风险了。所以风险是作为投资者可以控制的。但赚多少钱无法控制，所以B,C跟return相关的都不正确。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
姚思聿 · 2023年07月23日
可是夏普指数的分母是sigma P，有效前沿或者CML上的每一个点的sigma都不同，investor选择CML上不同的Portfolio，不就可以控制夏普指数的分母了嘛。我不是想抬杠，我在做这个题的时候真的是这个思路，我好担心我考试的时候也选不出正确答案。
NO.PZ2015121801000017问题如下Whiof the following mcontrolleinvestor?A.RiskB.RreturnsC.Risk-austereturnsis correct.Many cision makers focus on return, whiis not something this easily controlle opposeto risk, or exposure to risk, whimactually manageor controlle请问到底是EF和InfferenCurve的交点是optimportfolio 还是CAL与InfferenCurve的交点叫optimportfolio？谢谢！
为什么BC不对？ 对应哪个知识点选A
请问答案B和答案C是什么意思？
风险是可以控制的，这句话是不是不太严谨？宏观层面的系统性风险不是无法控制吗？
