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Captain America · 2023年07月20日
请问这里面用到了Stellar的数据也用到了美国的index ，他为什么不是cross sectional regression？
星星_品职助教 · 2023年07月21日
同学你好，
这道题的Y变量为stock return的每个月的月度数据，X变量为CPI每个月的月度数据。这很显然是按照月度数据组成的时间序列。
cross section序列指的是例如stock return的数据来源于同一个月的不同公司，CPI来源于同一个月的不同行业
