为什么expected return要作为第四组数据使用呢？

NO.PZ2018070201000068 问题如下 The return projections have been ma Eunice. analyst from investment company, for eaof the assets with the same probability of occurrence, whicombination of two equally-weighteassets hlowest expectestanrviation? A.Asset B anAsset B.Asset A anAsset C.Asset A anAsset A is correctAsset B anAsset C have the same expectereturn, anthese two are perfectly negatively correlate So the portfolio's stanrviation is the lowest. 解析这道题可以用计算器快速的算出资产之间两两的correlation，然后作比较。过程如下以A计算 B和C资产的correlation为例，我们看的就是横向倒数两行的数据。最后两行数据说明当B收益率为20%时，C为0%；当B收益率为10%时，C也为10%；当B收益率为0%时，C为20%；当B收益率为10%时，C也为10%；所以计算器输入方式如下[2n[7]进入ta模式，依次输入X01=20，Y01=0；X02=10，Y02=10；X03=0，Y03=20；X04=10，Y04=10，然后[2n[8]进入STAT模式，一直按下箭头，直到屏幕出现r=，算出来是-1。说明两组数据的相关性=-1。由于-1已经是最低的correlation了，所以这道题一定就选A。但自己练习时，也可以用相同的方式来计算B和C中的correlation。 https://class.pzacamy.com/qa/131344这个答案解析说要把expectereturn算进来， 为什么呢。 前面3组是实际发生的，为什么要把期望值算进来

NO.PZ2018070201000068 问题如下 The return projections have been ma Eunice. analyst from investment company, for eaof the assets with the same probability of occurrence, whicombination of two equally-weighteassets hlowest expectestanrviation? A.Asset B anAsset B.Asset A anAsset C.Asset A anAsset A is correctAsset B anAsset C have the same expectereturn, anthese two are perfectly negatively correlate So the portfolio's stanrviation is the lowest. 解析这道题可以用计算器快速的算出资产之间两两的correlation，然后作比较。过程如下以A计算 B和C资产的correlation为例，我们看的就是横向倒数两行的数据。最后两行数据说明当B收益率为20%时，C为0%；当B收益率为10%时，C也为10%；当B收益率为0%时，C为20%；当B收益率为10%时，C也为10%；所以计算器输入方式如下[2n[7]进入ta模式，依次输入X01=20，Y01=0；X02=10，Y02=10；X03=0，Y03=20；X04=10，Y04=10，然后[2n[8]进入STAT模式，一直按下箭头，直到屏幕出现b=，算出来是-1。说明两组数据的相关性=-1。由于-1已经是最低的correlation了，所以这道题一定就选A。但自己练习时，也可以用相同的方式来计算B和C中的correlation。 如题

NO.PZ2018070201000068 问题如下 The return projections have been ma Eunice. analyst from investment company, for eaof the assets with the same probability of occurrence, whicombination of two equally-weighteassets hlowest expectestanrviation? A.Asset B anAsset B.Asset A anAsset C.Asset A anAsset A is correctAsset B anAsset C have the same expectereturn, anthese two are perfectly negatively correlate So the portfolio's stanrviation is the lowest. 解析这道题可以用计算器快速的算出资产之间两两的correlation，然后作比较。过程如下以A计算 B和C资产的correlation为例，我们看的就是横向倒数两行的数据。最后两行数据说明当B收益率为20%时，C为0%；当B收益率为10%时，C也为10%；当B收益率为0%时，C为20%；当B收益率为10%时，C也为10%；所以计算器输入方式如下[2n[7]进入ta模式，依次输入X01=20，Y01=0；X02=10，Y02=10；X03=0，Y03=20；X04=10，Y04=10，然后[2n[8]进入STAT模式，一直按下箭头，直到屏幕出现b=，算出来是-1。说明两组数据的相关性=-1。由于-1已经是最低的correlation了，所以这道题一定就选A。但自己练习时，也可以用相同的方式来计算B和C中的correlation。 在b=-1之前，a=20,这个a是什么

NO.PZ2018070201000068 问题如下 The return projections have been ma Eunice. analyst from investment company, for eaof the assets with the same probability of occurrence, whicombination of two equally-weighteassets hlowest expectestanrviation? A.Asset B anAsset B.Asset A anAsset C.Asset A anAsset A is correctAsset B anAsset C have the same expectereturn, anthese two are perfectly negatively correlate So the portfolio's stanrviation is the lowest. 解析这道题可以用计算器快速的算出资产之间两两的correlation，然后作比较。过程如下以A计算 B和C资产的correlation为例，我们看的就是横向倒数两行的数据。最后两行数据说明当B收益率为20%时，C为0%；当B收益率为10%时，C也为10%；当B收益率为0%时，C为20%；当B收益率为10%时，C也为10%；所以计算器输入方式如下[2n[7]进入ta模式，依次输入X01=20，Y01=0；X02=10，Y02=10；X03=0，Y03=20；X04=10，Y04=10，然后[2n[8]进入STAT模式，一直按下箭头，直到屏幕出现b=，算出来是-1。说明两组数据的相关性=-1。由于-1已经是最低的correlation了，所以这道题一定就选A。但自己练习时，也可以用相同的方式来计算B和C中的correlation。 这道题能不是直接看3个outcome，比如B和C，从outcome1变化到outcome2时，以及从outcome2变化到outcome3时，B和C的变化趋势是完全相反的，说明他们的相关系数是-1？

NO.PZ2018070201000068 问题如下 The return projections have been ma Eunice. analyst from investment company, for eaof the assets with the same probability of occurrence, whicombination of two equally-weighteassets hlowest expectestanrviation? A.Asset B anAsset B.Asset A anAsset C.Asset A anAsset A is correctAsset B anAsset C have the same expectereturn, anthese two are perfectly negatively correlate So the portfolio's stanrviation is the lowest. 解析这道题可以用计算器快速的算出资产之间两两的correlation，然后作比较。过程如下以A计算 B和C资产的correlation为例，我们看的就是横向倒数两行的数据。最后两行数据说明当B收益率为20%时，C为0%；当B收益率为10%时，C也为10%；当B收益率为0%时，C为20%；当B收益率为10%时，C也为10%；所以计算器输入方式如下[2n[7]进入ta模式，依次输入X01=20，Y01=0；X02=10，Y02=10；X03=0，Y03=20；X04=10，Y04=10，然后[2n[8]进入STAT模式，一直按下箭头，直到屏幕出现b=，算出来是-1。说明两组数据的相关性=-1。由于-1已经是最低的correlation了，所以这道题一定就选A。但自己练习时，也可以用相同的方式来计算B和C中的correlation。 老师，请问依次输入数据后，按2n8 出来1-v，请问是哪一步错了呢？有没有按计算器的指引